ANALISIS JANUARY EFFECT DAN HOLIDAY EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PERIODE 2021-2023 (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2023)

Marsella, Cindy (2025) ANALISIS JANUARY EFFECT DAN HOLIDAY EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PERIODE 2021-2023 (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2023). Other thesis, Universitas Multi Data Palembang.

	Text HALAMAN JUDUL LUAR.pdf Download (16kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (12kB)
	Text bab 1 cindy marsela.pdf Download (490kB)
	Text bab 2 cindy marsela.pdf Download (687kB)
	Text bab 3 cindy marsela.pdf Download (280kB)
	Text bab 4 cindy marsela.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text bab 5 cindy marsela.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (143kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati fenomena January Effect dan Holiday Effect sebagai bentuk anomali pasar di pasar modal Indonesia, khususnya pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari situs resmi BEI dan mencakup harga penutupan saham harian serta nilai penutupan IHSG. Penelitian ini menggunakan pendekatan event study pada periode h-14 hingga h+14 terhadap tanggal kejadian. Sampel terdiri dari 62 perusahaan sektor energi yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Untuk menguji hipotesis, digunakan Wilcoxon Sign Test untuk menganalisis perbedaan abnormal return selama periode pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada abnormal return dalam fenomena January Effect dan Holiday Effect. Temuan ini menunjukkan bahwa anomali pasar tidak selalu menghasilkan abnormal return yang signifikan, sehingga tidak dapat dijadikan acuan utama dalam pengambilan keputusan investasi.

Actions (login required)

View Item